IV Liceum Ogólnokształcące zajmuje budynek przy Al. Najświętszej Maryii Panny 56. Budynek ten pierwotnie wzniesiny ozostał przez zakon sióstr Mariawitek jako klasztor wraz z kościołem. Mariawitki zamierzały również zorganizwoać w nim niewielką szkołę dla biednych panien. We wrześniu 1859 r. rozpoczęła się budowa gmachu., w już w początkach października 1862 r. wprowadziły się do niego siostry, a następnie rozpoczęła działalność szkoła dla dziewcząt.
W ciągu następnych kilku lat szkoła została zrusyfikowana, a polscy nauczyciele odwołani ze stanowisk. Pierwszym oficjalnym dyrektorem gimnazjum został mianowany radca dworu A. Skołow, który nie przystąpił do obowiązków, wobec czego szkołą kierował nauczyciel języka rosyjskiego A. Jurkiewicz-Puzanowski. Jego miejsce zajął powołany na dyrektora Piotr Iwanowicz-Stronin. W 1869 r. nowy rok szkolny szkoła rozpoczęła pod kierownictwem Wilhelma Klejbera. W 1887 r. szkołę przekształcono w pełne ośmioklasowe gimnazjum klasyczne męskie. Zajęcia prowadzono w języku rosyjskim, a zajęcia prowadziła kadra rosyjska. W tym czasie szkoła pełniła funkcję rusyfikacyjną, a za nieprawomyślność uczniów karano. Odpowiedzią na coraz silniejszą rusyfikację była organizacja wśród uczniów kół samokształceniowych. Koła prowadziły działalność patriotyczną i konspiracyjną. Pozwalały pogłębić wiedzę z zakresu historii polski oraz literatury polskiej. Następnie członkowie rozpoczęli wydawania konspiracyjnego miesięcznika. W kolejnych latach w szkole zorganizowano kilka tajnych organizacji patriotycznych, których członkowie utrzymywali kontakty z innymi ugrupowaniami na ziemiach polskich. W styczniu i lutym 1905 r. w Warszawie wybuchł strajk szkolny. W Częstochowie władze wstrzymały zajęcia do 22 lutego. W tym czasie uczniowie zawiązali komitet strajkowy i po wznowieniu zajęć 22 lutego rozpoczęli protest. Uczniowie przerwali zajęcia, opuścili szkołę i zgromadzeni przed jej budynkiem usunęli z czapek szkolnych znaczki. W działaniach tych do uczniów gimnazjum dołączyli uczniowie szkoły handlowej oraz pensji dla dziewcząt Zofii Garzteckiej. W trakcie strajku gimnazjum działało, na zajęci uczęszczali Rosjanie, kilku Polaków i Żydów. Uczniowie biorący udział w strajku zostali wydaleni ze szkoły (ok. 60 natychmiast, ok. 180 z pewnym opóźnieniem). W szkole pozostała niewielka ilość uczniów pochodzenia rosyjskiego, żydowskiego i kilku polaków. Część wydalonych wróciła do szkoły po „złożeniu samokrytyki”, co zaowocowało patrolami wokół szkoły mającymi, nawet przemocą, nie dopuścić ich do zajęć. Już w marcu 1905 r. dla wydalonych zorganizowano nauczania w ramach tajnych kompletów.
Od września 1906 r. uczniowie ci podjęli naukę w I Polskim Gimnazjum Filologicznym Waleriana Kuropatwińskiego. Wybuch I wojny światowej zakończył działanie rosyjskiego gimnazjum rządowego. Budynek szkoły został zajęty przez Polskie Drużyny Strzeleckie w sierpniu 1914 r. W budynku działały Polska Organizacja Strzelecka oraz Komenda Placu Legionów, które zajmowały się rekrutacją żołnierzy Legionów Polskich. Kadra pedagogiczna liceum również rozpierzchła się po świecie, młodzi polscy nauczyciele zaciągnęli się do Legionów, rosyjscy przemieścili w głąb Rosji. W okresie tym szkolnictwo w Częstochowie uległo rozkładowi. Aby temu przeciwdziałać powołano Radę Główną Opiekuńczą, która m.in. wspomagała utworzenie herbaciarni, które wydawały darmowe posiłki dla uczniów. Powołano również Towarzystwo Opieki Szkolnej z inicjatywy dr. Władysława Biegańskiego. 21 maja 1915 r. towarzystwo złożyło w magistracie memorandum w sprawie powołania ośmioklasowego gimnazjum męskiego filologiczno-realnego. W sierpniu 1915 r. magistrat przychylił się do wniosku Towarzystwa i subsydiował utworzenie gimnazjum kwotą 6000 rubli rocznie. W związku z powyższym Towarzystwo Opieki Szkolnej pod przewodnictwem dr. Władysława Biegańskiego podjęło uchwałę o utworzeniu ośmioklasowego gimnazjum męskiego filologiczne z oddziałami realnymi. Kolejnym krokiem ku utworzeniu szkoły było powołanie Rady Opiekuńczej gimnazjum oraz wybrano inż. Wacława Cypriana Płodowskiego na jego dyrektora.
Pierwszą siedzibą gimnazjum był dom Buchenheimów przy ulicy Staszica. Od dnia 22 listopada 1916 r. patronem szkoły stał się Henryk Sienkiewicz. Jednocześnie trwały starania o przejęcie budynku po dawnym gimnazjum rządowym. 8 sierpnia 1918 r. gimnazjum zostało upaństwowione oraz przyjęło miano królewsko-Polskiego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, od listopada 1918 r. zmieniono nazwę na I Gimnazjum Państwowe im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. W 1919 r. szkoła przeprowadziła się ponownie do obecnego budynku przy al. NMP 56. Od tego czasu rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Dobudowano 8 sal lekcyjnych, pierwszą salę gimnastyczną (uprzednio ćwiczenia odbywały się w parku 3 Maja), oraz mieszkanie dla dyrektora. Dzięki działaniom komitetu rodzicielskiego wyposażono wiele pracowni w tym pracownię fizyczną w sprzęt zakupiony w Cambridge, który można obejrzeć w muzeum szkolnym.
21 IX 1934 r. ukończono budowę Osiedla Szkolnego w Romanowie, które pozwalało na wypoczynek uczniów oraz organizację zajęć na świeżym powietrzu. W okresie poprzedzającym II Wojnę Światową szkoła dysponowała salą gimnastyczną, kortami tenisowymi, skocznią w dal, skocznią wzwyż, bieżnią 60 m, obserwatorium astronomiczne, stację meteorologiczną, ogrodem botanicznym i zoologicznym. W szkole działał chór oraz orkiestra szkolna. W 1932 r. w wyniku reformy szkolnictwa II Rzeczypospolitej w miejsce gimnazjum powołano czteroletnie gimnazjum oraz dwuletnie liceum. O wysokiej jakości kształcenia w okresie międzywojennym zdecydowała osoba dyrektora Wacława Cypriana Płodowskiego, który był wymagający, surowy i konsekwentny zarówno w stosunku do uczniów jak i kadry nauczycielskiej. Dzięki niemu szkoła była powszechnie uważana za jedno z dwóch najlepszych gimnazjów polskich wraz z Gimnazjum Męskim im. Stefana Batorego w Warszawie.
29 III 1939 r. dyrektor Płodowski zmarł, a kierownictwo szkoły objął uczący w niej uprzednio Kazimierz Sabok. Wybuch II Wojny Światowej doprowadził do uszczuplenia bazy szkoły, w której Niemcy zorganizowali kursy lotnicze. Zniszczono ogród botaniczny oraz wyposażenie szkoły. Dyrektor Sabok przechował przez ten okres część pomocy naukowych, dokumentację oraz bibliotekę.
Wyzwolenie Częstochowy - widok III Alei przed Liceum
Od pierwszych dni wojny kadra pedagogiczna liceum zaangażowała się w prace Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Mimo oficjalnego wstrzymania działania szkół polskich uczniowie mieli możliwość kontynuowania nauki w ramach tajnych kompletów.